運用ルール ver.17
自身のトレード結果を振り返り、運用ルールを日々更新してます。
目標リターン
カガミルさんのレバレッジド・コア・サテライトを使い、月間5%~10%、年間で80%のリターンを目指す。45歳までに1億円の資産形成が目標。毎月の入金は行わない。
レバレッジド・コア・サテライトについて
レバレッジド・コア・サテライトとは、レバレッジETFを利用した投資戦略です。詳細については本家カガミルさんのサイトをご覧ください。
ポートフォリオ解説
コア、サテライトの比率は半々とする。コアはS&P500とNASDAQ100の2倍ブルETF、$QLD(通称レバナス)と$SSOで構成し、原則バイ・アンド・ホールド。サテライトは3倍ブルETF、$TQQQと$SPXLで構成する。
暴落時のコアの下落を相殺するため、3倍ベアETFの$SQQQ、$SPXSを利用する。
型のサイクル
基本型を中心にMACD、RSI、米国経済全体のファンダメンタルズを総合的に見て変更を検討する。
1. 基本型
サテライトのキャッシュ比率は50%、 $TQQQと$SPXLをそれぞれ25%ずづ保有。バイ・アンド・ホールドの恩恵を得るため、小さめの調整局面においてもなるべく基本型をキープする。
2. リスクオン型
MACDがポジティブ圏で推移し、新高値を更新し続けている状態で利用。RSIが70以上になるなど、上昇に少しでも陰りが見えたら早めに基本型に戻す。
3. リスクオフ型
大きめの調整や暴落の可能性があるときに使う。3倍ベアETFでサテライトの値動きを相殺し、Cash100%と同じ状態を作りつつ、超防御型への移行に備える。
4. 超防御型
大きめの調整や暴落が起こった際に利用。3. リスクオフ型の状態から$TQQQ、$SPXLを現金化し、コア下落の相殺を狙う。コアのリターンにも影響が出るため、多用しない。
リバランス
3か月毎(3月、6月、9月、12月)にリバランスを行う。
その他
頭の片隅にいれておきたい相場、トレードの備忘録。
・MACD線の上昇は価格の上昇に先行する。MACD線の下降は価格の下降に先行する
・弱気相場では寄り付きで上げ、大引けで下げることがよくある。反対に強気相場では 寄り付きで下げ、大引けで上げることがある。
・寄り付き、引けから1時間は値動きが激しいのでトレードを控えた方がよい
・月の最終週にはローテションやリバランスで資金が移動しやすいため、セクターの ETFを保持している時は注意
・米国株にはアノマリーがある。8月、9月は歴史的に下がりやすいので注意