運用ルール ver.13
トレードでの反省から運用ルールを日々更新してます。
はじめに
1～2週間の保有で買値から15%上昇。損益レシオは3対1に収束。月間のリターンが平均で+5%、年間で+180%を目指す。
運用ルール
1. 監視リストの作成
ステージ2以外には手を出さない。TreadingViewの株式スクリーナー＋エクセルを使う。監視リストは毎週一から作成する。
- 株価 > 50日EMA > 150日EMA> 200日EMA
- 200日SMAの上昇トレンドが1カ月以上継続（日足）
- 株価が52週高値から10%以内
- 株価が52週安値から30%以上
- 時価総額が10億ドル以下
- 株価が$20以上
- 平均出来高が10K以上
- レラティブストレングスが80以上
2. 強気相場での焦り対策
MACDのゴールデンクロス前後で$SPXLを購入（資金の50%、12.5%ｘ4まで）。MACDがマイナス圏に近づいたら売却。$SPXLのポジションはブレイクアウトトレードのために切り崩してもよい。
※ゴールデンクロスの角度が弱い場合は数日様子を見る
3. 弱気相場での焦り対策
MACDのデッドクロス前後で$SPXLをショート（資金の50%、12.5%ｘ4まで）。 損切りは指値で5%、利益確定は逆指値で-10%を設定する。MACDがプラス圏に近づくまで繰り返す
※デッドクロスの角度が弱い場合は数日様子を見る
4. エントリー条件（強気相場でのブレイクアウト戦略）
S&P500のMACDがマイナス圏のときはトレードしない。以下の条件に多く当てはまる銘柄があった時にエントリーする。
- ブレイクアウト前の振るい落とし（日足）
- 出来高を伴った52週高値のブレイクアウト（日足）
- 数日間の押しがあった後の反発
- サポートラインからレジスタンスラインへの転換
- MACDがプラス圏
- 好決算
5. エントリー条件（弱気相場でのオプション戦略）
S&P500のMACDがプラス圏のときはトレードしない。以下の条件に多く当てはまる銘柄があった時にエントリーする。
- 50日SMAが200日SMAをデッドクロス
- 株価が出来高を伴い200日SMAを下にブレイクアウト
- 株価のピークから数か月が経過
- その間に株価が50日SMAを数回上にブレイクアウト
- MACDがマイナス圏
- 悪決算
6. トレードルール
買い増しルールをオニールの相場師養成講座を参考に設定。全て機械的に行う。
- エントリー時のポジションサイズは USD 3750
- 買値から2～3%上昇する毎にUSD 1000を買い増す（USD 7000まで）
- ブレイクアウト戦略：損切りは逆指値で-5%、利益確定は指値で15%
- オプション戦略：損切りは指値で-5%、利益確定は逆指値で10%
- 決算や注目度の高い指標発表の前にはポジション縮小
その他
頭の片隅にいれておきたい相場、トレードの備忘録。
- MACD線の上昇は価格の上昇に先行する。MACD線の下降は価格の下降に先行する。
- 弱気相場では寄り付きで上げ、大引けで下げることがよくある。反対に強気相場では寄り付きで下げ、大引けで上げることがある。
