運用ルール ver.19
自身のトレード結果を振り返り、運用ルールを日々更新してます。
目標リターン
カガミルさんのレバレッジド・コア・サテライトを使い、月間で5%、年間で80%のリターンを目指す。2025年10月までに1億円の資産形成が目標。毎月の入金は行わない。
レバレッジド・コア・サテライトについて
レバレッジド・コア・サテライトとは、レバレッジETFを利用した投資戦略です。
詳細については本家カガミルさんのサイトをご覧ください。
ポートフォリオ解説
コア、サテライトの比率は半々とする。コアはS&P500とNASDAQ100の2倍ブルETF、$QLDと$SSOで構成し、原則バイ・アンド・ホールド。サテライトは3倍ブルETF、$TQQQと$SPXLで構成する。
併せて暴落時のコアの損失をヘッジするため、3倍ベアETFの$SQQQ、$SPXSを利用する。
型のサイクル
基本型を中心にMACD、RSI、20日～100日の移動平均線（日足）、マーケット全体のファンダメンタルズなどを総合的に見て変更を検討する。
相場感、トレンドと型のイメージは以下の通り。できるだけ近い型を使えるよう心掛ける。
1. 基本型
サテライトのキャッシュ比率は50%、 $TQQQと$SPXLをそれぞれ25%ずづ保有。バイ・アンド・ホールドのメリットを生かすため、小さめの調整局面においてもなるべく基本型をキープする。
2. リスクオン型
下落相場、暴落からのトレンド反転後に利用。上昇トレンドの鈍化や大きな経済イベントが控えている場合は、無理せず基本型に戻す。
新高値付近の上昇局面では逆指値で2%(平均的な1日の下落を想定)の損切りを入れ、トレイリングストップで0.1%づつ引き上げることでこまめに利益を積み上げる。
3. リスクオフ型
上昇の鈍化から下落相場の始まりの局面で利用。株価が20日移動平均線を割ったら無条件で移行する。3倍ベアETFでサテライトの損失をヘッジし、Cash100%と同じ状態を作りつつ、リスクヘッジ型への移行に備える。
4. リスクヘッジ型
株価が50日移動平均線を割ったら無条件で移行。逆にそれまでは移行しない。リスクオフ型の状態から$TQQQ、$SPXLを現金化し、コア下落をヘッジする。コアのリターンにも影響が出るため多用しない。
リバランス頻度
3か月毎（3月、6月、9月、12月）にPF全体のリバランスを行う。
その他
頭の片隅にいれておきたい相場、トレードの備忘録。
- MACD線の上昇は価格の上昇に先行する。MACD線の下降は価格の下降に先行する
- 弱気相場では寄り付きで上げ、大引けで下げることがよくある。反対に強気相場では 寄り付きで下げ、大引けで上げることがある。
- 寄り付き、引けから1時間は値動きが激しいのでトレードを控えた方がよい
- 月の最終週にはローテションやリバランスで資金が移動しやすいため、セクターの ETFを保持している時は注意
- 10年債金利が上昇すると一般的には資金が株式から債券に流れるため弱気相場となるが、実際には金利そのものよりも資金の流れがどうかが重要
- インデックスの-5%ルールは年に1、2回しかない押し目買いの絶好のチャンス。迷わず買い向かうこと
- 米国株にはアノマリーがある。8月、9月は歴史的に下がりやすいので注意
