運用ルール ver.11
トレードでの反省から運用ルールを日々更新してます。
1. 監視リストの作成
ステージ2以外には手を出さない。条件7以降を使い、最大30銘柄の監視リストを作成する。監視リストは毎週一から作成する。
- 株価 > 50日SMA > 150日SMA > 200日SMA
- 株価が新高値 or 52週高値から10%以内
- 時価総額が10億ドル以下
- 四半期EPS成長率が30%以上
- 株価が$20以上
- レラティブストレングスが85以上
- 値動きが大きすぎず安定している(週足)
- 下値を2~3連続で切り上げている(週足)
- トレンド転換の兆候がない(週足)
- 200日SMAの上昇トレンドが1カ月以上継続(日足)
- VCPと出来高の減少(日足)
2. 強気相場での焦り対策
MACDのゴールデンクロスで$SPXLを購入(資金の50%、12.5%x4)。損切りは逆指値で-5%を設定する。MACDがマイナス圏に近づいたら売却。$SPXLのポジションはブレイクアウトトレードのために切り崩してもよい。
※ゴールデンクロスの角度が弱い場合は数日様子を見る
3. 弱気相場での焦り対策
MACDのデッドクロスで$SPXLをショート(資金の50%、12.5%x4)。 損切りは指値で5%、利益確定は逆指値で-10%を設定する。MACDがプラス圏に近づくまで繰り返す
※デッドクロスの角度が弱い場合は数日様子を見る
4. エントリー条件
S&P500のMACDがマイナス圏のときは絶対にトレードをしない。以下の条件に当てはまる銘柄があった時にエントリーする。
- 数回の振るい落とし(日足)
- 出来高を伴った新高値 or 52週高値のブレイク(日足)
5. トレードルール
買い増しルールをオニールの相場師養成講座を参考に設定。全て機械的に行う。
- エントリー時のポジションサイズは資金の12.5%
- 損切りは逆指値で-5%、利益確定は指値で15%を設定する
- 買値から5%上昇したらポジションサイズの1/2を買い増す
- 買値から10%上昇したらポジションサイズの1/2を買い増す
- 買値から15%上昇したら指値で手仕舞い
- 逆指値の引き上げは買値から10%上昇した段階で行う
- 逆指値の引き上げ幅は買値 or 買値から5%上昇地点
6. その他
頭の片隅にいれておきたい相場、トレードの備忘録。
- MACD線の上昇は価格の上昇に先行する。MACD線の下降は価格の下降に先行する。
- 弱気相場では寄り付きで上げ、大引けで下げることがよくある。反対に強気相場では寄り付きで下げ、大引けで上げることがある。